大井 朋子

OHI Tomoko
  • 講師
  • 専門科目
学 位
修士(工学)
専門分野
金融情報学、社会シミュレーション
上智大学理工学部数学科卒業、東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、同研究科博士課程単位取得退学。金融機関勤務、JST社会技術研究開発センター研究員、金融庁金融研究センター研究官、サイバー大学TAを経て現職。社会現象に関するシミュレーション分析やデータ分析、理工系分野のリメディアル教育やリカレント教育に関心を持つ。

学生へのメッセージ

フルオンライン大学だからと言って、孤独な学修環境というわけではありません。Could Campusの向こう側には多くの学生がいて、教員、TA、LAをはじめ、多くの大学スタッフが皆さんの学修を支えています。また、さまざまな国や地域から、さまざまな年代の、多様なバックグラウンドを持った人たちが受講しています。オンラインだからこそ、好きな時にディスカッションしたり、メッセージを送ったり、多くの人たちと交流することができます。ぜひ積極的に授業に参加して、サイバー大学生活を豊かなものにしていきましょう!

教員データ

教育能力に 関する事項
  • 2013年4月~2013年10月
    東京大学大学院工学系研究科 教務補佐員
  • 2017年10月~2021年11月
    サイバー大学 ティーチングアシスタント
研究活動または実務経験
  • 2000年4月~2003年12月
    金融機関 勤務
  • 2004年4月~2006年3月
    JST社会技術研究開発センター 常勤研究員
  • 2010年8月~2011年3月
    金融庁 金融研究センター 非常勤研究員
  • 2011年4月~2013年3月
    金融庁 金融研究センター 研究官
  • 2013年4月~2013年10月
    東京大学大学院工学系研究科 教務補佐員
  • 2017年10月~2021年11月
    サイバー大学 ティーチングアシスタント
研究業績【論文】
  • Simulation of Futures Market and Spot Market by Using a Multi market and Multi agent Model
    共著 / 査読有 / 2011年3月 / Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics Vol.15 No.2
  • CDS市場と株式市場における価格発見 -構造変化を考慮した時系列モデルによる検証-
    共著 / 査読無 / 2012年1月 / 金融庁ディスカッションペーパー DP2011-7
  • エージェントシミュレーションを用いた「価格規制」と「ネイキッド・ショート・セリングの禁止」の有効性の検証
    単著 / 査読無 / 2012年12月 / 金融庁ディスカッションペーパー DP2012-5
  • エージェントシミュレーションを用いた「価格規制」と「Naked Short Selling の禁止」の有効性に関する研究
    単著 / 査読有 / 2013年3月 / FSAリサーチ・レビュー第7号 Article3
研究業績【その他】

学会発表(筆頭)

【国際会議】

  • The Distribution of Trader Returns under the Influence of Information Asymmetry: A Multi Agent Simulation Study
    共著 / 2009年8月 / International Workshop on Challenges and Visions in the Social Sciences 2008
  • The Distribution of Trader Returns under the Influence of Information Asymmetry: A Multi Agent Simulation Study
    共著 / 2010年3月 / Applications of Physics in Financial Analysis 7th International Conference
  • The Effectiveness of Short selling Regulation
    単著 / 2013年3月 / Western Economic Association International 10th Biennial Pacific Rim Conference

【国内会議】

  • 多重リスクコミュニケータのプロトタイプシステムの設計と実装
    共著 / 2006年1月 / 電気情報通信学会 暗号と情報セキュリティシンポジウム
  • マルチエージェントシミュレーションを用いた情報の非対称性と投資家の損益分布に関する研究
    共著 / 2007年9月 / 第2回横幹連合コンファレンス
  • 連成マルチエージェントモデルを用いた先物と現物金融市場のシミュレーション
    共著 / 2011年6月 / 2010年度第24回人工知能学会全国大会
  • エージェントシミュレーションを用いた「価格規制」と 「 Naked Short Selling の禁止」の有効性に関する研究
    単著 / 2013年11月 / 人工知能学会 第9回ファイナンスにおける人工知能応用研究会

2008年3月
東京大学 工学系研究科長賞(修士・研究)